Анализ портфеля ценных бумаг российских нефтяных компаний методом Тобина

Аннотация

Федорова И.С., Клянина Л.Н.

Дата поступления статьи: 16.05.2018

В статье рассматривается задача построения эффективного портфеля по модели Тобина. Анализируются два вида портфелей: минимального риска и максимальной доходности на основе котировок нефтяных компаний РФ (сайт investing.ru). Проводится сравнительный анализ доходности акций компаний, а так же их рисков при помощи программных инструментов MS Excel. В ходе расчетов находятся доли нефтяных компаний и доли государственных ценных бумаг, строится круговая диаграмма их процентного соотношения. Формируются выводы, которые в дальнейшем должны повлиять на принятие решения инвесторов.

Ключевые слова: ожидаемая доходность, риск, минимальный риск, максимальная эффективность, ценные бумаги, модель Дж. Тобина, инвестиционный портфель, доходность, математическое ожидание, безрисковые активы, котировки

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

`