×

Вы используете устаревший браузер Internet Explorer. Некоторые функции сайта им не поддерживаются.

Рекомендуем установить один из следующих браузеров: Firefox, Opera или Chrome.

Контактная информация

+7-863-218-40-00 доб.200-80
ivdon3@bk.ru

Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального риска

Аннотация

Алейник Т.С., Клянина Л.Н.

Дата поступления статьи: 13.03.2018

В статье рассматривается задача построения портфеля ценных бумаг. Анализируются две модели на основе выборочных данных о курсовой доходности пяти фирм по данным сайта Investing.ru. Проводится сравнительный анализ рисковой доходности портфелей, полученных по моделям Блэка и Марковица. При помощи программных инструментов MS Excel формируется портфель ценных бумаг минимального риска. Сравниваются модели Блэка и Марковица, формулируется вывод, который окончательно должен принять инвестор.

Ключевые слова: Инвестиции, портфельная теория, ожидаемый доход, доходность, дисперсия, риск, ценные бумаги, минимальный риск, стоимость, доли, Блэк, Г. Марковиц

05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

Начиная с № 3 2014 на сайте журнала статьи предоставлены только в PDF и Word Форматах.

Читать статью в формате PDF