Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального риска
Аннотация
Дата поступления статьи: 13.03.2018В статье рассматривается задача построения портфеля ценных бумаг. Анализируются две модели на основе выборочных данных о курсовой доходности пяти фирм по данным сайта Investing.ru. Проводится сравнительный анализ рисковой доходности портфелей, полученных по моделям Блэка и Марковица. При помощи программных инструментов MS Excel формируется портфель ценных бумаг минимального риска. Сравниваются модели Блэка и Марковица, формулируется вывод, который окончательно должен принять инвестор.
Ключевые слова: Инвестиции, портфельная теория, ожидаемый доход, доходность, дисперсия, риск, ценные бумаги, минимальный риск, стоимость, доли, Блэк, Г. Марковиц