В настоящей статье рассматриваются численные методы, применяемые для оценки параметров семейства моделей обобщенной условной гетероскедастичности (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - GARCH), которые широко используются для анализа и прогнозирования финансовых временных рядов с непостоянной дисперсией. В работе проводится сравнительный анализ численных методов оценки GARCH-эффектов, которые основаны на методе градиентного спуска адаптивных алгоритмов, различных вариациях квадратичных методов, базирующихся на методе Ньютона, а также альтернативных методах, основанных на симплекс-методе, линейной и квадратичной интерполяции. Анализ осуществляется на основе синтетических данных и на реальных данных по котировкам фондового индекса Мосбиржи с помощью языка программирования Python 3 и библиотек scipy, numpy, matplotlib и других. Результаты исследования показывают, что специфика задачи финансовых временных рядов чувствительна к выбору численных методов для решения оптимизационной задачи максимизации функции правдоподобия. Численный эксперимент показал, что использование метода Нелдера-Мида для оценки GARCH-эффектов дает наилучшие результаты для решения задачи максимизации функции правдоподобия.

Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, метод максимального правдоподобия, градиентный спуск, метод Ньютона, математическое моделирование, условная гетероскедастичность, временные ряды, фондовый рынок, новостные потоки

1.2.2 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 5.2.6 - Менеджмент

В эпоху, когда знания становятся основой успеха компании, большое значение имеет умелое управление человеческим фактором. Работник является основным генератором знаний, умений и навыков. Персонал является незаменимым элементом в производственной системе, поскольку ничто не происходит без участия человека. Человек и его квалификация становятся ключевой детерминантой эффективности производственного процесса. Восприятие сотрудников через призму капитала, способного генерировать прибыль, внедряется как концепция в повседневную практику управления. Однако сформировавшиеся в течение многих лет стереотипы о выгоде использования дешевой, неквалифицированной рабочей силы как легко заменяемой составляющей, не поддаются быстрому преодолению. Эффективное функционирование производственной системы и достижение ее поставленных целей требует внедрения современных концепций управления человеческим фактором, которые отвечают на вызовы, происходящие во внутренней и внешней среде современных организаций. Сегодня становится необходимым учитывать проблемы, связанные с количественными и качественными преобразованиями человеческого ресурса. Квалификация персонала является важным фактором точного выполнения производственного плана, что подтверждается данными эмпирических исследований.

Ключевые слова: управление организацией, персонал, человеческие ресурсы, человеческий фактор, выполнение плана

2.3.4 - Управление в организационных системах , 5.2.6 - Менеджмент

В работе предложен подход к определению уровня защищенности бренда застройщика, под которым понимается репутация застройщика относительно регионального рынка, формируемая в сети Интернет. Уровень защищенности бренда застройщика учитывает индекс туманности Ганнинга текстовых отзывов о застройщике, средний объем слов в текстовых отзывах о застройщике, количество негативных текстовых отзывов о застройщике, общее количество текстовых отзывов о застройщике и степень конкуретности рынка недвижимости в регионе. Приведены и проанализированы оценки уровня защищенности бренда застройщиков г. Перми и г. Екатеринбурга. Для того, чтобы снизить репутационные риски и улучить уровень защищенности бренда, если он недостаточно высок, застройщикам рекомендовано регулярно собирать у клиентов положительные отзывы, проводить аудит защищенности бренда, а затем классифицировать отрицательные отзывы на правдивые и ложные. Правдивые негативные отзывы необходимо обсуждать с клиентами, устранять причину негативной обратной связи, а затем предлагать клиентам удалять или корректировать негативные отзывы. При работе с ложными негативными отзывами необходимо добиваться их удаления либо публиковать для них в сети Интернет подробные аргументированные опровержения.

Ключевые слова: застройщик, отзыв в сети интернет, индекс туманности Ганинга, защищенность бренда, степень конкуретности рынка, управление репутационными рисками

2.1.1 - Строительные конструкции, здания и сооружения , 5.2.6 - Менеджмент